Ouvrir la clé :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Double cliquer ensuite sur la valeur DWORD intitulée ClearRecentDocsOnExit.
Si cette valeur n'existe pas, la créer.

Dans le champ données de la valeur, remplacer le 0 par 1
puis appuyez sur OK